آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

خلاصه ای از انجام رساله دکتری اقتصاد حاضر

در فرآیند انجام رساله دکتری اقتصاد حاضر ابتدا پس از مرور ادبیات موضوع در داخل و خارج و بیان مبانی نظری سیاست های مالی و پولی و ارتباط آن با نفت و همچنین مبانی نظری مدل های DSGE، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به تفکیک بخش های خانوار، بنگاه، دولت، بانک مرکزی، بخش درآمدهای نفتی و بخش خارجی طراحی و ارائه گردید. بخش خانوار تصمیمات بهینه ای بر روی مصرف، عرضه نیروی کار، تقاضای نقدینگی، تقاضای نگهداری اوراق مشارکت، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه اتخاذ می نمود. بخش بنگاه شامل بنگاه های داخلی، صادراتی و وارداتی بود. بنگاه های داخلی خود شامل بنگاه های تولید کالاهای واسطه-ای و بنگاه های تولید کالاهای نهایی بود که به دنبال حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان بودند و تصمیمات بهینه ای بر روی میزان به‌کارگیری نیروی کار و سرمایه در تولید داشتند. ضمن آنکه تولید کننده کالاهای واسطه ای با لحاظ وجود چسبندگی قیمت ها، قدرت قیمت گذاری محدود و شاخص درجه بندی قیمت ها، دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید با شوک مارک آپ قیمت کالاهای داخلی بود. بنگاه های وارداتی و صادراتی نیز از چنین فرآیندی تبعیت می نمایند، به نحوی که هر کدام در راستای حداکثرسازی سود تنزیل شده انتظاریشان دارای منحنی فیلیپس هیبریدی کینزین جدید هستند و در این منحنی ها شوک های مارک آپ قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی به عنوان جزء تصادفی معادله تصریح گردید. 
از طرف دیگر برای دولت تابع مخارج به صورت کاب داگلاس پیشنهاد گردید و قید دولت به همراه قید بانک مرکزی تشکیل قید تلفیقی می دادند. درآمدهای نفتی نیز از کانال مخارج دولت مستقیماً وارد مدل شد و برای قیمت و تولید نفت، فرآیندهای گام تصادفی با لحاظ شوک های قیمت و تولید نفت خام تصریح گردید. همچنین برای ذخایر دارایی های خارجی و میزان اوراق مشارکت نگهداری شده توسط بانک مرکزی توابع رفتاری متناسب با اقتصاد ایران ارائه گردید. 
در انجام رساله دکتری حاضر پس از ارائه مدل و تشریح جزئیات آن، مقادیر تعادل بلند مدت متغیرها بر حسب پارامترهای مدل محاسبه گردید و همچنین با مقداردهی به پارامترهای مدل مقادیر ایستای تعادلی متغیرها محاسبه گردید. سپس معادلات لگاریتم خطی سازی شدند و متغیرهای درون زای مدل به صورت لگاریتم سطح متغیر منهای لگاریتم مقدار ایستای بلندمدت یعنی شکاف لگاریتم متغیرها درآمدند.

پیشنهادات پژوهشی 

پیشنهادات زیر جهت انجام رساله دکتری اقتصاد آتی ارائه می گردد.

1- با توجه به انعطاف بالای مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی در مدل سازی بخش-های مختلف اقتصادی، جهت انجام پایان نامه ارشد و دکتری آتی پیشنهاد می گردد تا بخش های مالی و بانکی در کنار دولت و بانک مرکزی مدل سازی شود و اثر شوک های نفتی بر این بخش ها نیز مورد سنجش قرار گیرد.
2- مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی می تواند با مدل های خود رگرسیونی برداری ساختاری و مدل های خود رگرسیونی برداری بیزی با پیشین های مختلف مورد مقایسه قرار گیرد.

جهت دانلود فایل کامل کلیک کنید

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز به مشاوره در زمینه انجام رساله دکتری اقتصاد با ما در ارتباط باشید.